Backtesting Forex Strategien

Wie kann ich Backtest-Strategien Könnten Sie mir sagen, wie kann ich Backtest meine Strategien Ich weiß nicht, wie Code Experts in MT. Gibt es irgendeine andere Weise herum, die mir erlauben, backtesting Resultate PL zu sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe Jungs, Prost Backtest. Backtest. Und Backtest. Immer machen wir backtest. Aber der Preis nicht mit diesem Backtest kümmern. Denn wenn Sie wieder mit der Bar und finden Sie einige der Punkt aus Ihren Indikatoren Sie bald ändern, um den Preis icluded. Das wird in der Vergangenheit sein. Und Sie sagen, jetzt ist es gut, ich werde voran gehen, ist es ok. Aber wenn Sie beginnen, finden Sie einen anderen Punkt, der Verluste verursacht. Und Sie wieder zu ändern. Der Preis bekennt nicht mit Satztest. Es gesteht es selbst. Es gibt nichts wird den Preis beherrschen. Sonst Ihre tichnische Analyse. Aber Sie können von den Indikatoren abhängen, um zu sehen, wo Sie sind. Bekommen die Situation des Preises von ihnen. analysieren. Sondern Ihre TRGT. Und erhalten Sie Ihre Pips. Können wir uns vorstellen, dass wir einen Expertenindikator bekommen und einen Backtest gemacht haben. Und wir fanden es gut. Und alle Händler haben begonnen, es zu benutzen. Und öffnete die gleiche Art von Position. Glauben Sie, dass der Preis geht voran, wie die Händler wünschen. Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Rentabilität vor dem Händler Risiken tatsächlichen Kapital zu gewährleisten. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse den Kriterien entsprechen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führt. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und gebietsbezogener Handelsgeschäfte berücksichtigt werden können. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Ist die Stichprobenanzahl zu gering, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über den gesamten Backtesting-Zeitraum berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten die Differenz zwischen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie bei Vergleichsuntersuchungen fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden.