2sls Rückbildung Im Stata Forex

Ich benutze Stata. Ich versuche, die ivreg-Ausgabe einer Regression zu wiederholen, die manuell die erste Stufe durchführt, die Vorhersage des Instruments nach der ersten Stufe und das Ausführen der zweiten Stufenregression mit dem Instrument anstelle des endogenen Regressors in dem Strukturmodell replizieren. Natürlich berücksichtigen die Standardfehler meiner zweiten Stufe nicht die Tatsache, dass ich einen geschätzten Regressor verwende: Sie unterscheiden sich von denen in der Ausgabe des ivreg Befehls. Meine Frage ist: Wie konnte ich zuverlässige Schlußfolgerung erhalten, ohne den ivreg Befehl zu gebrauchen, gibt es eine Option, die ich der zweiten Stufe Regression hinzufügen sollte, um zuverlässige Standardfehler zu haben. Wenn nicht, wie könnte ich zuverlässige Standardfehler erhalten, die von der zweiten Stufe manuelle Regression gefragt anfingen Eine mögliche Lösung ist, bootstrap die erste und zweite Stufe. In Stata wäre das so: Hier schätzen wir die Wirkung eines zusätzlichen Jahrs der Bildung auf das Einkommen. Wegen der Endogenität der Jahre der Ausbildung, wir instrumentieren es mit dem Süden. Ein Dummy, ob eine Person aus den südlichen Staaten der USA (natürlich ist dieses Instrument nicht sinnvoll, es ist nur, um den Code zu motivieren). Stellen Sie sicher, dass Sie alle exogenen Variablen in die erste und die zweite Stufe, wenn Sie dies tun. Der Drop Gradehat Teil wird benötigt, damit der Bootstrap ohne Fehler läuft. Dieses Verfahren wird die Standardfehler durch Neuabtasten der geschätzten Menge beheben. Als Referenz können Sie sich Cameron und Trivedi (2009) Microeconometrics Using Stata. Antwortete Dec 2 14 um 19: 20NOTICE: Die IDRE Statistical Consulting-Gruppe wird die Migration der Website auf die WordPress CMS im Februar zu erleichtern Wartung und Erstellung neuer Inhalte. Einige unserer älteren Seiten werden entfernt oder archiviert, so dass sie nicht länger erhalten bleiben. Wir werden versuchen, die Weiterleitungen so zu halten, dass die alten URLs weiterhin so gut funktionieren, wie wir können. Willkommen beim Institut für Digitale Forschung und Bildung Helfen Sie der Stat Consulting Group durch ein Geschenk Stata Lehrbuch Beispiele Ökonometrische Analyse von Querschnitts - und Panel-Daten von Jeffrey M. Wooldridge Kapitel 5: Instrumental-Variablen Schätzung von Single-Equation Linear Modellen Die verwendeten Datendateien Für die Beispiele in diesem Text können in einer Zip-Datei von der Stata-Website heruntergeladen werden. Sie können dann ein Programm wie zip verwenden, um die Dateien zu entpacken. Beispiel 5.3 auf Seite 96 mit mroz. dta. Beispiel 5.4 auf Seite 99. Beispiel 5.5 auf Seite 106 mit nls80.dta. Der Inhalt dieser Website sollte nicht als eine Bestätigung für eine bestimmte Website, ein Buch oder ein Softwareprodukt der Universität von Kalifornien verstanden werden.